Handelssystem mit Bollinger Bändern.

Bei diesem Beispiel wird das untere Bollinger-Band benutzt um nachlaufende Stops zu erzeugen.

Dieses Handelssystem nimmt keine Leerverkäufe vor. Als Einstieg wird ein 'Zufallseinstiegssignal' verwendet. Die Bollinger Bänder haben den Vorteil, dass Sie bei volatilen Märkten breiter werden. Hier werden dann die Stopps weiter. Damit wird man auch bei volatilen Märkten nicht so schnell ausgestoppt und kann Kursgewinne laufen lassen.

Warnung

Ich übernehme keinerlei Haftung für das Funktionieren dieses Beispiels in der Praxis. Hier soll nur gezeigt werden, wie mit Eusdoni ein Handelssystem entwickelt werden kann.

Wertpapiere

Es wird mit den Wertpapieren des Euro Stoxx 50 der Kursdatenbank getestet.

Testzeitraum

Ab Anfang 2000 bis etwa Mitte 2005.

Einstiegssignal

Er wird jeweils nach dem 15. in jedem Quartal ein Kaufsignal generiert (15. März, 15. Juni, 15. Oktober und 15. Dezember).

Für einen Kauf müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Das System darf nicht schon gekauft haben.
• Das untere Bollinger Band muss kleiner als der heutige Schlusskurs sein.
• Der Schlusskurs muss über seinem 20 Tage gleitenden Durchschnitt liegen.

In Eusdoni sieht das folgendermaßen aus:

{ Jeweils am 15. jeden Quartals einsteigen. } function Kaufen () : boolean; begin   Kaufen := LongCount () = 0 AND Einsteigen () AND Close () > MA (Close (), 20);   if Kaufen then     Stop := BollingerBandsLower (Close (), 20, 3);   if Stop >= Close () then     Kaufen := false; end;

Ausstiegssignal

Es wird ein nachlaufender Stopp mit Hilfe des unteren Bollinger Bands erzeugt. Unterschreitet der Schlusskurs diesen Stopp, wird ausgestiegen.

Dazu der Quellcode:

function Verkaufen () : boolean; begin   if Close () < Stop then     begin     	Verkaufen := true;     end;   if BollingerBandsLower (Close (), 20, 3) > Stop then     Stop := BollingerBandsLower (Close (), 20, 3); end;

Weitere Bedingungen und Werte

• Einstiegs- und Ausstiegskosten sind auf null gesetzt.
• Es wird zum Eröffnungskurs des nächsten Tages gekauft und verkauft.

Der Chart

	Kaufsignal
······	Stopps
-----	Bollinger Bänder
-----	MA (Close (), 20)
----	Gewinn
----	Kontostand

Analyse der Ergebnisse

Dieses einfache System funktioniert erstaunlich gut. Es sind allerdings 244.868,67 Euro notwendig um dieses System zu handeln.

Optimierungsansätze

Hier wird das Handelssystem nicht weiter optimiert. Ich überlasse es Ihnen, ob Sie das Handelssystem optimieren wollen.

Download des Handelssystems

Als Beispiel können Sie das fertige Handelssystem Bollinger_Bands_Stop.tsy herunterladen.