Warnung

Ich übernehme keinerlei Haftung für das Funktionieren dieses Beispiels in der Praxis. Hier soll nur gezeigt werden, wie mit Eusdoni ein Handelssystem entwickelt werden kann.

ADX-Beispiel

Handelsansatz

Wenn der ADX steigt und über einem bestimmten Niveau (zum Beispiel 15 oder 20)  liegt, zeigt dies einen Trend an.  +Di und -Di wird verwendet, um die Trendrichtung zu bestimmen.

Umsetzung

Wertpapiere

Es wird mit den im DAX enthaltenen Wertpapieren der Kursdatenbank getestet.

Einstieg:

Es wird gekauft, wenn nicht schon gekauft wurde, +Di über -Di liegt und der ADX steigt.

function Einsteigen () : boolean;
begin
  if LongCount () = 0 AND LookForEnter AND 
     ADX_Trend  (ADX_Periods, ADX_TrendLevel) AND 
     PDI (ADX_Periods) > MDI (ADX_Periods) then
    begin
      Einsteigen := true;
      LookForEnter := false;
    end
  else if ADX (ADX_Periods) < ADX_TrendLevel then
    begin
      { Der ADX muss erst wieder unter ADX_TrendLevel fallen,
        bevor nach einem neuen Einsteig gesucht wird. }
      LookForEnter := true; 
    end;
end;

Dabei ist ADX_Trend folgendermassen definiert:

function ADX_Trend (Periods:integer; ADX_TrendRange:real) : signal;
begin
  ADX_Trend := RoC (ADX (Periods), 1) > 1.0 AND ADX (Periods) >= ADX_TrendRange; 
end;

Ausstieg:

function Aussteigen () : boolean;
begin
  { Aussteigen wenn der ADX unter MDI fällt oder 
    MDI auf oder über das Niveau von PDI steigt. }
  if (RoC (ADX (ADX_Periods), 1) <= 0.0 AND ADX (ADX_Periods) < MDI (ADX_Periods)) OR 
    MDI (ADX_Periods) >= PDI (ADX_Periods) then
    Aussteigen := true;
end; 

Parameter einfach ändern.

Für einfache Veränderung der Parameter werden Variable verwendet. Eine Funktion initialisiert die Variablen.

function VariableInit () : real;
begin
  ADX_Periods := 18;
  ADX_TrendLevel := 20.0;
end;

Alle Wert im Überblick

• 0.25 % Provision. Mindestens aber 10.
• Kauf und Verkauf zum Eröffnungskurs des nächsten Tages.

Resultate

Übersicht

Gewinn: 61.711,74 Konto Max./Min: 68.823,27/-208.147,94 Gewinn Max./Min: 77.586,15/-2.836,35 Trans.: 1634 Gewinn/Trans.: 37,77
Ausstiege: 810  Gewinntrades: 34 %  Durchschn. Gewinn: 10,01 %  Durchschn. Verlust: 4,24 % 

Das Ergebnis überzeugt nicht. Vor allem der minimale Kontostand von -204.147.94 Euro sagt aus, dass man über 200.000 Euro benötigt hatte, wenn man alle Transaktionen genau nach den Vorgaben des Handelssystems ausgeführt hätte. Aber immerhin macht dieses einfache Handelssystem einen Gewinn.

Chart

Volle Bildgröße

Ideen für Verbesserungen

Im Handelssystem wird oft gekauft und verkauft. Durch den Einsatz zusätzlicher Indikatoren oder Signale, kann man eventuell Verlusttrades herauszufiltern.

Download des kompletten Beispiels

ADX_DAX_Long.tsy