Warnung

Ich übernehme keinerlei Haftung für das Funktionieren dieses Beispiels in der Praxis. Hier soll nur gezeigt werden, wie mit Eusdoni ein Handelssystem entwickelt werden kann.

Swing-Handelssystem mit konstantem Risiko

Das Handelssystem basiert auf dem Swing-Handelssystem auf Wochenbasis. Es gibt aber zwei Erweiterungen:

1. Steigen die Kurse und das Risiko erhöht sich, wird ein Teil der Wertpapiere verkauft.
2. Wird ein neues, höheres Swing-Tief erkannt, wird nicht nur der Stopp nachgezogen, sondern auch das Risiko überprüft und eventuell Wertpapiere nachgekauft.

Das Risiko in Zahlen

Beim Einstieg wird etwa 1500 riskiert. Steigen die Kurse und das Risiko steigt über 2500, wird ein Teil der Wertpapiere verkauft, so dass das Risiko wieder auf etwa 1500 sinkt.

Wird der Stopp nachgezogen und das Risiko ist unter 1000, werden soviel Wertpapiere zugekauft, dass das Risiko wieder auf etwa 1500 ist.

Erweiterte Funktionen für Kauf und Verkauf

Die Kaufen und Verkaufen Funktionen sehen jetzt folgendermaßen aus:

function Kaufen () : boolean;
var
  Risc : real;
begin
  if LongCount () = 0.0 AND 
     Trend () > 0 AND
     HighWeek () > LastSwingHigh (LowWeek (), HighWeek ()) then
    begin
      Limit := LastSwingLow (LowWeek (), HighWeek ());
      AnzahlKauf := 1500 / (Close () - Limit);
      Kaufen := true;
    end
  else if LongCount () > 0.0 then
    begin
      if LastSwingLow (LowWeek (), HighWeek ()) > Limit then
        begin
          Limit := LastSwingLow (LowWeek (), HighWeek ());
          
          { Risiko überprüfen und eventuell Wertpapiere nachkaufen }
          Risc := LongCount () * (Close () - Limit);
          if Risc < 1000.0 then
            begin
              Kaufen := true;
              AnzahlKauf := 1500 / (Close () - Limit) - LongCount ();
            end;
        end;
    end;
end;

function Aussteigen () : boolean;
var
  Risc : real;
begin
  if LongCount () > 0.0 then
    begin
      if Low () < Limit then
        begin
          Aussteigen := true;
          AnzahlVerkauf := SecurityCount ();
       end
    else 
      begin
        { Risiko überprüfen und eventuell Wertpapiere verkaufen. }
        Risc := LongCount () * (Close () - Limit);
        if Risc > 2500.0 then
          begin
            Aussteigen := true;
            AnzahlVerkauf := LongCount () - 1500.0 / (Close () - Limit);
          end;
      end;
  end;
end; 

Der Chart

	LastSwingHigh (LowWeek (), HighWeek ()
	LastSwingLow (LowWeek (), HighWeek ()
	Risiko

Im Chart sieht man, dass das Handelssystem zukauft und Teile der Wertpapiere verkauft, um das Risiko einigermaßen konstant zu halten. Ob der Aufwand sich in den Ergebnissen niederschlägt können Sie selbst entscheiden. Laden Sie sich das Handelssystem herunter und vergleichen Sie selbst die Ergebnisse.

Download des Beispiels

Swing_Chart_Constant_Risc.tsy Dateigröße 81 KB

Siehe auch

Swing-Charting,
Swing-Indikator,
Swing-Low Signal,
Swing-High Signal,
Swing-Handelssystem,
Swing-Handelssystem auf Wochenbasis