Direktionalen Systems mit Parabolic kombiniert

Ausgangspunkt ist das Direktionale-System mit den Indikatoren +Di, -Di und ADX für den Einstieg und die Parabolic für den Ausstieg.

Wertpapiere

Es wird mit den Wertpapieren des Euro Stoxx 50 der Kursdatenbank getestet.

Warnung

Ich übernehme keinerlei Haftung für das Funktionieren dieses Beispiels in der Praxis. Hier soll nur gezeigt werden, wie mit Eusdoni ein Handelssystem entwickelt werden kann.

Einstiegssignal

Für einen Kauf müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Das System darf nicht schon gekauft haben.
• ADX muss steigen (dies soll einen Trend anzeigen).
• ADX muss unter +DI und -DI liegen (der Trend ist noch jung).
• +DI muss größer als -DI sein (Bullisch).
• Der ADX Einstieg muss mit der Parabolic übereinstimmen, da sich sonst der ADX und die Parabolic wiedersprechen würden und die Parabolic nicht zum Ausstieg genutzt werden kann.
• Das Parabolic Einstiegssignal darf nicht zu lange her sein.

In Eusdoni sieht das folgendermaßen aus:

function Buy () : boolean;
  begin
    { Das System darf nicht schon Long sein. }
    if LongCount () = 0 then
      begin
       { ADX muss steigen. }
       if RoC (ADX (18), 1) > 0.0 then
         { ADX muss unter +DI und -DI liegen. }
         if ADX (18) < PDI (18) AND ADX (18) < MDI (18) then
           { +DI muss groesser als -DI sein. }
              if PDI (18) > MDI (18) then
             { Einstieg muss mit Parabolic uebereinstimmen. }
             if Parabolic () < Close () then
               { Parabolic Einstiegssignal darf nicht zu lange her sein. }
               if PeriodsSinceSignal (ParabolicBuy (), 0) < 15 then
                   Buy := true;
      end;
  end;

Die Bedingungen für einen Leerverkauf sind entsprechend. Im Handelssystem wird dafür die Funktion SellShort verwendet.

Ausstiegssignal

Für den Ausstieg wird die Parabolic verwendet. Im Handelssystem wurde der Indikator Parabolic und zwei Signale (ParabilicBuy und ParabolicSell) erstellt.

Weitere Bedingungen und Werte

• Einstiegs- und Ausstiegskosten sind auf null Gesetz.
• Es wird zum Eröffnungskurs des nächsten Tages gekauft und verkauft.
• Als Startdatum wird der 1.7.1999 verwendet. Es wird aber erst nach dem 1.1.2000 gekauft, sodass die Parabolic Zeit hat um sich einzuschwingen.

Der Chart

Parabolic Kaufsignal
Parabolic Verkaufsignal
· · · · · Parabolic
- - - --DI
- - - -+DI
------- ADX

Analyse der Ergebnisse

Obwohl bei dem Handelssystem keine Transaktionskosten vorhanden sind, macht das System einen Verlust.

Der minimale Kontostand von -283.363,50 sagt aus, dass man 283.262,50 Euro benötigt hätte, um dieses System so zu handeln.

Optimierungsansätze

Hier wird das Handelssystem nicht weiter optimiert. Ich überlasse es Ihnen, ob Sie das Handelssystem optimieren wollen. Ich gebe lediglich ein paar Hinweise zur Optimierung.

Bevor man ein Handelssystem optimiert, sollte man untersuchen, welche Teile des Systems optimiert werden sollten. Dazu ist es erforderlich, die Teile des Handelssystems zu separieren und getrennt zu testen. Dies ist allerdings nicht immer ganz einfach, denn oft ist der Einstieg und der Ausstieg eng miteinander gekoppelt. Ideal ist es die Ausstiegsbedingung mit einem Zufallseinstieg zu testen und die Einstiegsbedingung mit einem Standardausstieg zu testen.

Ein Zufallsseinstieg kann zum Beispiel jeden Monatsanfang (Quartalsanfang, ...) ein Signal liefern. Ein Standardausstieg, kann zum Beispiel nach einer gewissen Anzahl von Handelstagen, nach dem Einstieg, ein Signal liefern.

Verbessern der Einstiegsbedingungen

Das Handelssystem erzeugt über 4000 Transaktionen. Hier sollte es möglich sein, weitere Einstiegsbedingungen zum Handelssystem hinzuzufügen, sodass vermehrt verlustbringende Transaktionen herausgefiltert werden.

Verbessern der Ausstiegsbedingungen

Das Optimieren der Parameter bei der Parabolic, hat nach meiner Auffassung wenig Sinn, da man die Parabolic nur an die Daten aus der Vergangenheit anpassen würde. Für die Daten aus der Zukunft würde dies nichts bringen.

Wenn man am Ausstieg etwas ändert, muss die Ausstiegsmethode komplett geändert werden.

Download des Handelssystems

Als Beispiel können Sie das fertige Handelssystem ADX_Parabolic.tsy herunterladen.