Handelssystem MACD Überkreuzung.

Bei diesem Beispiel wird das primäre MACD-Signal, die Überkreuzung des MACD mit seiner Signallinie, als Einstieg und Ausstieg verwendet.

Warnung

Ich übernehme keinerlei Haftung für das Funktionieren dieses Beispiels in der Praxis. Hier soll nur gezeigt werden, wie mit Eusdoni ein Handelssystem entwickelt werden kann.

Wertpapiere

Es wird mit den Wertpapieren des DAX der Kursdatenbank getestet.

Testzeitraum

Der Testzeitraum geht von Mitte 1999 bis Mitte 2005. Der Testzeitraum umfasst damit etwa 6 Jahre an Daten.

Ein- und Ausstiegsbedingungen

Gekauft wird, wenn der MACD seine Signallinie von unten nach oben kreuzt. Verkauft wird, wenn der MACD seine Signallinie von oben nach unten kreuzt. Für den Einstieg und den Ausstieg werden unterschiedliche Parameter für den MACD verwendet.

Die Kaufen-Bedingung in Eusdoni sieht folgendermaßen aus:

LongCount () = 0 AND MACD_Buy ()

Die Verkaufen-Bedingung in Eusdoni sieht folgendermaßen aus:

MACD_Sell ()

Die beiden Signale MACD_Buy und MACD_Sell

function MACD_Buy () : signal; var    Under : boolean; begin   if Under then     begin       if MACD (Close (), 8, 17) > EMA (MACD (Close (), 8, 17), 9) then         begin           Under := false;           MACD_Buy := true;         end;     end   else     if MACD (Close (), 8, 17) < EMA (MACD (Close (), 8, 17), 9) then       Under := true; end; function MACD_Sell () : signal; var    Over : boolean; begin   if Over then     begin       if MACD (Close (), 12, 26) < EMA (MACD (Close (), 12, 26), 9) then         begin           Over := false;           MACD_Sell := true;         end;     end   else     if MACD (Close (), 12, 26) > EMA (MACD (Close (), 12, 26), 9) then       Over := true; end;

Die Bedingungen für einen Leerverkauf sind entsprechend.

Weitere Bedingungen und Werte

• Einstiegs- und Ausstiegskosten sind auf null gesetzt.
• Es wird zum Eröffnungskurs des nächsten Tages gekauft und verkauft.
• Als Startdatum wird der 1.7.1999 verwendet.

Der Chart

|Ausstieg mit Verlust
|Ausstieg mit Gewinn
Kaufsignal
Verkaufsignal
------MACD (Kaufparameter)
------Signallinie (Kaufparameter)
------MACD (Verkaufsparameter)
------ Signallinie (Verkaufsparameter)

Im obigen Chart sind keine Einstiegssignale zu sehen, da das System ein Umkehrsystem ist. Ein Verkauf und ein Leerverkauf finden genauso, wie ein Kauf und das Glattstellen des Leerverkaufs am gleichen Handelstag statt. Die Einstiegssignale werden damit von den Ausstiegssignalen verdeckt.

Analyse der Ergebnisse

Das Handelssystem macht einen minimalen Gewinn.

Wenn man die Transaktionskosten mitberücksichtigt, macht das System einen großen Verlust. Im Chart sieht man auch, dass das System sehr viele Transaktionen erzeugt. Wenn die Kurse seitwärts verlaufen, wird man bei diesem System regelrecht zersägt.

Optimierungsansätze

Keine. Dieses System ist nicht zu gebrauchen.

Download des Handelssystems

Als Beispiel können Sie das fertige Handelssystem MACD_Crossover.tsy herunterladen.