Bullische- und Bärische-Abweichungen zwischen dem MACD-Histogramm und den Kursen.

Mit Bullischen- und Bärischen-Abweichungen versucht man Trendwechsel sehr frühzeitig zu erkennen. Das Problem bei dieser Methode ist aber, dass wenn sich der Trend nicht ändert, man sehr schnell große Verluste einfahren kann.

Warnung

Ich übernehme keinerlei Haftung für das Funktionieren dieses Beispiels in der Praxis. Hier soll nur gezeigt werden, wie mit Eusdoni ein Handelssystem aussehen kann.

Wertpapiere

Es wird mit den Wertpapieren des DAX der Kursdatenbank getestet.

Einstieg

Gekauft wird, wenn sich bei den Kursen ein neues relatives Tief gebildet hat, aber das MACD-Histogramm kein so tiefes Tief mehr erreicht, als beim letzten Tief der Kurse.

Leer verkauft wird, wenn sich bei den Kursen ein neues relatives Hoch gebildet hat, aber das MACD-Histogramm kein so hohes Hoch mehr erreicht, als beim letzten Hoch der Kurse.

Ausstieg

Ausgestiegen wird, wenn 20 Handelstage nach dem Einstieg vergangen sind. Diese Ausstiegsmethode ist sehr einfach und man kann damit die Qualität der Einstiegssignale erkennen.

Weitere Bedingungen und Werte

• Einstiegs- und Ausstiegskosten sind auf null gesetzt.
• Es wird zum Eröffnungskurs des nächsten Tages gekauft und verkauft.
• Als Startdatum wird der 1.7.1999 verwendet.

Der Chart

xRelatives Hoch
xRelatives Tief
Kaufsignal
Verkaufsignal
| MACD-Histogramm

Analyse der Ergebnisse

Das Handelssystem macht Verlust.

Optimierungsansätze

Die Einstiegssignale führen zu vielen Verlusttrades. Es dürfte sehr schwierig werden, dieses System soweit zu modifizieren, dass es Gewinn macht. Da der Ausstieg aber automatisch nach 20 Handelstagen erfolgt, ist die Verbesserung des Ausstiegs am erfolgversprechendsten.

Einstieg

Die Einstiegssignale mit anderen Einstiegsbedingungen kombinieren, um Fehlsignale zu verringern.

Da das Handelssystem über 1200 Transaktionen macht, können leicht noch einige Einstiegssignale herausgefiltert werden.

Ausstieg

Sofort aussteigen, wenn erkannt wird, dass das Einstiegssignal nicht zum gewünschten Erfolg führt.

Später aussteigen, wenn sich die Kurse in die richtige Richtung bewegen.

Download des Handelssystems

Als Beispiel können Sie das fertige Handelssystem MACD_Histrogramm.tsy herunterladen.

Das komplette Handelssystem

Bedingungen und Werte

Benutzerdefinierte Elemente

{ Gerade Zahlen für die Anzahl der Wertpapiere. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, ... } function CalcSecurityCount () : integer; var   factor : real;   exponent : integer; begin   CalcSecurityCount := Floor (10000.0 / Close ());   exponent := Log10 (CalcSecurityCount);   factor := Log10 (CalcSecurityCount) - exponent;   if factor < Log10 (2.0) then     factor := 1   else if factor < Log10 (5.0) then     factor := 2   else      factor := 5;   CalcSecurityCount := Pow (10, exponent) * factor; end;  function Kaufen () : boolean; begin   Kaufen := LongCount () = 0 AND      BullishDivergence (MACDHistogram (Close (), 12, 27, 9), Close (), 8); end;  function Verkaufen () : boolean; begin   Verkaufen := PeriodsSinceSignal (EnterLong (), 0) >= 20; end;  function LeerVerkaufen () : boolean; begin   LeerVerkaufen := ShortCount () = 0 AND      BearishDivergence (MACDHistogram (Close (), 12, 27, 9), Close (), 8); end;  function LeerverkaufGlattstellen () : boolean; begin   LeerverkaufGlattstellen := PeriodsSinceSignal (EnterShort (), 0) >= 20; end;