Überkreuzung gleitender Durchschnitte PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Reiner Reusch   
Dienstag, 01. Dezember 2009 um 13:18 Uhr

Warnung

Ich übernehme keinerlei Haftung für das Funktionieren dieses Beispiels in der Praxis. Hier soll nur gezeigt werden, wie mit Eusdoni ein Handelssystem entwickelt werden kann. Die Beispiele funktionieren in der Praxis meistens nicht. Wenn dieses Beispiel einen Gewinn produziert, liegt es nur daran, dass im Testzeitraum ein Bullenmakt vorlag. In einem Bullenmarkt produziert fast jedes trendfolgende System einen Gewinn.

Überkreuzen gleitender Durchschnitte als Handelssignal

Handelsansatz

Wenn ein kurzer gleitender Durchschnitt einen langen gleitenden Durchschnitt von unten nach ober kreuzt wird gekauft. Kreuzt der kurze gleitender Durchschnitt, den langen gleitenden Durchschnitt von oben nach unten, wird verkauft.

Umsetzung

Wertpapiere

Es wird mit den im DAX enthaltenen Wertpapieren der Kursdatenbank getestet.

Indikatoren im Handelssystem

Als erstes werden im Handelssystem für den kurzen und den langen gleitenden Durchschnitt jeweils ein Indikator definiert.Diese zwei Indikatoren werden für den Kauf, Verkauf und den Chart verwendet.Wenn man Parameter ändert, muss man dies nur an einer Stelle tun. Genauso kann man so den einfach gleitenden Durchschnitt leicht gegen einen exponentiell gleitenden Durchschnitt oder sonstigen gleitenden Durchschnitt austauschen.

function ShortMA () : indicator;
begin
  ShortMA := MA (Close (), 20);
end;
function LongMA () : indicator;
begin
LongMA := MA (Close (), 40);
end;

Runden der Anzahl der Wertpapiere

Für die Anzahl der Wertpapiere beim Kauf wird hier eine spezielle Funktion verwendet, die die Anzahl der Wertpapier auf 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, ... rundet.

function Round_1_2_5 (Value : real) : integer;
var
  frac : real;
  int : Integer;
begin
  frac := Log10 (Value);
  int := floor (frac);
  frac := frac - int;
  if frac < Log10 (1.5) then
    Round_1_2_5 := Pow (10.0, int)
  else if frac < Log10 (3.5) then
    Round_1_2_5 := Pow (10.0, int) * 2
  else if frac < Log10 (7.5) then
    Round_1_2_5 := Pow (10.0, int) * 5
  else
    Round_1_2_5 := Pow (10.0, int) * 10;
end;

Einstieg:

Die Kaufen-Bedingung sieht folgendermaßen aus:

{ Gleitender Durchschnitt Überkreuzung von unten nach oben } 
Past (ShortMA (), 1) <= Past (LongMA (), 1)
AND ShortMA () > LongMA ()

Ausstieg:

Die Verkaufen-Bedingung lautet:

{ Gleitender Durchschnitt Überkreuzung von oben nach unten } 
Past (ShortMA (), 1) >= Past (LongMA (), 1)
AND ShortMA () < LongMA ()

Alle Werte im Überblick

 Bedingungen und Werte

  • 1 % Provision. Mindestens aber 10.
  • Kauf und Verkauf zum Eröffnungskurs des nächsten Tages.

Chart

Chart
Volle Bildgröße

Download des kompletten Beispiels

MA_Crossover.tsy

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 01. Dezember 2009 um 13:58 Uhr
 
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