Swing-Handelssystem auf Wochenbasis |
Geschrieben von: Reiner Reusch | |||||||||||||||
Montag, 25. Januar 2010 um 13:42 Uhr | |||||||||||||||
WarnungIch übernehme keinerlei Haftung für das Funktionieren dieses Beispiels in der Praxis. Hier soll nur gezeigt werden, wie mit Eusdoni ein Handelssystem entwickelt werden kann. Swing-Chart-Trendfolger auf Wochenbasis
Nachbau des Handelssystems aus dem Buch „Trading Strategien (nicht nur) für Extrem Situationen“ von Philipp Kahler.
Das Handelssystem wird weitgehend so aufgebaut wie es Herr Kahler vorschlägt.Es ist fast mit dem Swing-Handelssystem identisch. Lediglich die Swing-Punkte werden auf Wochenbasis berechnet. WertpapiereEs wird mit den Wertpapieren des DAX getestet. Hier werden die Wertpapiere aus einer Tai-Pan Kursdatenbank verwendet. Wenn Sie einen andere Kursdatenbank verwenden, müssen Sie alle Wertpapiere löschen und Ihre Wertpapiere einfügen. TrenderkennungDie Bedingungen für einen Aufwärtstrend lauten:
Dabei gilt folgendes: Die EMA's werden aus den Weighted-Close der Woche berechnet. Hierfür wurde ein neuer Indikator benötigt. function TypicalPriceWeek () : indicator; Die Periodenlänge des kurzen EMA ist ein viertel der Periodenlänge des langen EMA (50 Tage, 200 Tage). Einstieg mit der Swing-TechnikIn den Trendphasen wird die Swing-Technik nach Long-Einstiegen suchen.
Wird das letzte Swing-Hoch der Woche überschritten, wird eingestiegen. Das Stopp wird auf das jeweils letzte Swing-Tief der Woche gelegt und eventuell nachgezogen. Ausstieg über StoppsUnterschreitet das Tief des Tages den Stopp, wird ausgestiegen. Der Stopp wird auf das jeweils letzte Swing-Tief der Woche nachgezogen. ImplementierungEs werden dieselben Indikatoren, wie im Swing-Handelssystem verwendet. Als Parameter der Indikatoren werden jetzt aber die Indikatoren auf Wochenbasis (LowWeek () und HighWeek ()) verwendet. Ergebnisse
Gewinn: 225.361,10 Konto Max./Min: 230.171,14/-209.297,22 Gewinn Max./Min: 256.073,67/-3.137,09 Trans.: 939 Gewinn/Trans.: 240,00 Die Ergebnisse sind viel besser als beim Swing-Handelssystem auf Tagesbasis. Weniger Transaktionen, höhere Gewinntraderate, der durchschnittliche Verlust ist zwar etwa doppelt so hoch wie beim Swing-Handelssystem auf Tagesbasis aber dafür ist der durchschnittliche Gewinn mehr als dreimal so hoch. Herr Kahler hat wohl recht, wenn er behauptet, dass Swing-Trading, in den Aktienmärkten, nicht auf Tagesbasis betrieben werden sollte. Download des BeispielsSwing_Chart_Trendfolger_Wochenbasis.tsy Dateigröße 65 KB Weitere Verbesserungsvorschläge
Siehe auchSwing-Charting,
|
|||||||||||||||
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 28. Januar 2010 um 15:07 Uhr |